Soluciones a ecuaciones diferenciales estocásticas con solución analítica dentro del contexto de las finanzas

A lo largo de la siguiente tesis se desarrollan los principios del cálculo de Ito, lo cual incluye temas como procesos estocásticos, martingalas, ecuaciones diferenciales estocásticas, entre otros. A su vez, se exponen las bases de finanzas y estadística necesarias para construir el modelo de Black-...