Modelación de la estructura de plazos de tasas de interés, incorporando efectos asimétricos en la estimación de la volatilidad

Desde Diebold y Li (2006) la literatura ha logrado avances signicativos en torno a la modelación y pronóstico de la estructura de plazos de tasas de interés. Sin embargo, apenas un reducido conjunto de artículos ha discutido el grado de incertidumbre que enmarca la generación del punto de pronóstico...

Full description

Autores:

Guzmán Girón, Daniel Felipe

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2018

Institución:

Universidad de los Andes

Repositorio:

Séneca: repositorio Uniandes

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/34934

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/1992/34934

Palabra clave:

Tasas de interés - Investigaciones - Modelos matemáticos
Volatilidad - Investigaciones - Modelos matemáticos
Swaps (Finanzas) - Investigaciones - Modelos matemáticos
Inversiones - Toma de decisiones - Investigaciones - Modelos matemáticos
Economía

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openAccess

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