Pricing the exotic : path-dependent american options with stochastic barriers
"The use of currency options as an instrument of intervention in the foreign exchange market has been largely unexplored. In this document we develop a pricing strategy that allow us to value and examine the options issued by the Central Bank of Colombia during 1999-2012. The intuition behind t...
- Autores:
-
Rojas Bernal, Luis Alejandro
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
- Idioma:
- eng
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/34521
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/1992/34521
- Palabra clave:
- Banco de la República (Colombia) - Política gubernamental - Investigaciones
Opciones (Finanzas) - Precios - Investigaciones - Colombia
Derivados financieros - Valoración - Investigaciones - Modelos matemáticos
Procesos estocásticos - Investigaciones
mercado financiero - Investigaciones - Colombia
Método de Montecarlo - Investigaciones - Colombia
Economía
- Rights
- openAccess
- License
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/