Optimización de portafolios de activos de renta fija en Colombia
In the following research, a tool for the optimization of a portfolio of fixed income assets will be presented, quantifying market risk using DV01 and duration as a risk measure. The objective of this research is to implement linear programming to portfolio theory. This application is intended to be...
- Autores:
-
Zapata Angarita, Juan Esteban
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/51584
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/1992/51584
- Palabra clave:
- Mercado de valores
Riesgo (Finanzas)
Portafolio de inversiones
Títulos de renta fija
Ingeniería
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- openAccess
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In the following research, a tool for the optimization of a portfolio of fixed income assets will be presented, quantifying market risk using DV01 and duration as a risk measure. The objective of this research is to implement linear programming to portfolio theory. This application is intended to be very useful for an investor client or provisional investor with the following functions: add bonds, obtain an expected return at the lowest possible level of risk, be able to keep track of the losses and gains of your portfolio, modify prices of bonds, eliminate bonds, quantify market risk through DV01 and modified duration. The above will be developed using knowledge in linear optimization, corporate finance, portfolio risk management and the use of the R Studio computational tool. The work will be divided into three sections. In the first section the theory will be developed, which includes everything corresponding to fixed income assets, the relevant linear optimization knowledge to achieve the operation of the application and a global vision of the Colombian market. Next, the problem will be announced, together with the motivation to carry out this investigation, the affected agents and the relevant aspects so that this is a solution within the Colombian context. Finally, the functioning of the tool, information inputs and outputs, the system of linear restrictions implemented in it, the results and conclusions of the research will be announced. |
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This application is intended to be very useful for an investor client or provisional investor with the following functions: add bonds, obtain an expected return at the lowest possible level of risk, be able to keep track of the losses and gains of your portfolio, modify prices of bonds, eliminate bonds, quantify market risk through DV01 and modified duration. The above will be developed using knowledge in linear optimization, corporate finance, portfolio risk management and the use of the R Studio computational tool. The work will be divided into three sections. In the first section the theory will be developed, which includes everything corresponding to fixed income assets, the relevant linear optimization knowledge to achieve the operation of the application and a global vision of the Colombian market. Next, the problem will be announced, together with the motivation to carry out this investigation, the affected agents and the relevant aspects so that this is a solution within the Colombian context. Finally, the functioning of the tool, information inputs and outputs, the system of linear restrictions implemented in it, the results and conclusions of the research will be announced.En la siguiente investigación se va a presentar una herramienta para la optimización de un portafolio de activos de renta fija cuantificando el riesgo de mercado usando como medida de riesgo el DV01 y duración. El objetivo de esta investigación es implementar la programación lineal a la teoría de portafolios. Se busca que esta aplicación sea de gran utilidad para un cliente inversionista o inversionista provisional con las siguientes funciones: agregar bonos, obtener un rendimiento esperado al menor nivel de riesgo posible, poder llevar registro de las pérdidas y ganancias de su portafolio, modificar los precios de los bonos, eliminar bonos, cuantificar el riesgo de mercado mediante DV01 y duración modificada. Lo anterior será desarrollado utilizando conocimientos en optimización lineal, finanzas corporativas, gestión de riesgo de portafolios y el uso de la herramienta computacional R Studio. El trabajo estará dividido en tres secciones. En la primera sección se desarrollará la teoría, en la que está incluido todo lo correspondiente a activos de renta fija, a los conocimientos de optimización lineal relevantes para lograr el funcionamiento de la aplicación y una visión global del mercado colombiano. Seguidamente, se dará a conocer el problema, junto la motivación a realizar la presente investigación, los agentes afectados y los aspectos relevantes para que esta sea una solución dentro del contexto colombiano. Finalmente, se dará a conocer el funcionamiento de la herramienta, inputs y outputs de información, el sistema de restricciones lineales implementados en la misma, los resultados y las conclusiones de la investigación.Ingeniero IndustrialPregrado33 hojasapplication/pdfspaUniversidad de los AndesIngeniería IndustrialFacultad de IngenieríaDepartamento de Ingeniería IndustrialOptimización de portafolios de activos de renta fija en ColombiaTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Texthttp://purl.org/redcol/resource_type/TPMercado de valoresRiesgo (Finanzas)Portafolio de inversionesTítulos de renta fijaIngeniería201515443PublicationTEXT23561.pdf.txt23561.pdf.txtExtracted texttext/plain56351https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/8b35b3f3-f3d8-474b-91b5-0a301e6733ea/download36b7b02281eca3c35e16c19fc88d261fMD54ORIGINAL23561.pdfapplication/pdf1390217https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/49dc6ef6-065f-4757-b5dd-48a311b121a5/download0028daf6cb59abc2326182858290b2b9MD51THUMBNAIL23561.pdf.jpg23561.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg6954https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/fb35fcb2-a929-43ee-89ca-88c2843c0353/downloadec1f70e9205e2c6df0a053733b72350eMD551992/51584oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/515842023-10-10 15:40:29.795https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdfopen.accesshttps://repositorio.uniandes.edu.coRepositorio institucional Sénecaadminrepositorio@uniandes.edu.co |