Optimización de portafolios de activos de renta fija en Colombia

In the following research, a tool for the optimization of a portfolio of fixed income assets will be presented, quantifying market risk using DV01 and duration as a risk measure. The objective of this research is to implement linear programming to portfolio theory. This application is intended to be...

Full description

Autores:

Zapata Angarita, Juan Esteban

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2020

Institución:

Universidad de los Andes

Repositorio:

Séneca: repositorio Uniandes

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/51584

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/1992/51584

Palabra clave:

Mercado de valores
Riesgo (Finanzas)
Portafolio de inversiones
Títulos de renta fija
Ingeniería

Rights

openAccess

License

https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdf