Contrarrestando incompletitudes naturales de mercado: aplicación de coberturas por [épsilon]-arbitrage para el caso del mercado eléctrico colombiano

Dada la incompletitud dinámica en los mercados financieros, implementar metodologías que valoren de forma precisa contratos derivados son de gran utilidad. Como los datos empíricos no sustentan que precios sigan una dinámica de movimiento browniano geométrico, y dado que el modelo Black & Schole...