Resolución de Juegos Diferenciales Estocásticos mediante FBSDE con aplicación en finanzas

El objetivo de este proyecto de grado es hacer un acercamiento introductorio al proceso de definición y solución de modelos usando la Teoría de Juegos Diferenciales. Para esto modificamos el modelo propuesto por T.Saito, A.Takahashi (2019) para la interacción entre un trader algorítmico capaz de HFT...

Full description

Autores:

Rico Aponte, Felipe

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2024

Institución:

Universidad de los Andes

Repositorio:

Séneca: repositorio Uniandes

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/75025

Acceso en línea:

https://hdl.handle.net/1992/75025

Palabra clave:

Juegos diferenciales estocásticos
Teoría de juegos
Cálculo estocástico
Forward backward stochastic differential equations
Matemáticas

Rights

openAccess

License

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