Identificación de cambios en la estructura de transferencia de volatilidad para el mercado de divisas de América Latina

Este documento consiste en un estudio empírico sobre el contagio en las tasas de cambio en América Latina para el periodo de 1999 al 2017. Utilizando la teoría de un Capital Asset Pricing Model (CAPM) para modelar los retornos esperados y no esperados (estocásticos) de los activos y siguiendo un mod...

Full description

Autores:

Nieto Silva, Alvaro

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2017

Institución:

Universidad de los Andes

Repositorio:

Séneca: repositorio Uniandes

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/40491

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/1992/40491

Palabra clave:

Volatilidad económica
Crisis financiera
Cambio exterior
Mercado de capitales
Modelo de valoración de activos financieros
Economía

Rights

openAccess

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/