Using copula models to address the fat tail problems of the var

"Este proyecto de trabajo estudia la PVaR del valor en riesgo de la cartera utilizando cópulas, pérdida esperada de la cola y teoría del valor extremo para analizar el comportamiento de la cola izquierda de la posible distribución de retornos, que es la principal preocupación al evaluar el ries...

Full description

Autores:
Saray García, Andrés Felipe
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2020
Institución:
Universidad de los Andes
Repositorio:
Séneca: repositorio Uniandes
Idioma:
eng
OAI Identifier:
oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/43865
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/1992/43865
Palabra clave:
Administración del portafolio - Investigaciones
Administración de riesgos - Investigaciones
Cópulas (Estadística matemática) - Investigaciones
Cartera bancaria - Investigaciones
Riesgo crediticio - Investigaciones
Administración
Rights
openAccess
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