Using copula models to address the fat tail problems of the var

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Full description

Autores:
Saray García, Andrés Felipe
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2020
Institución:
Universidad de los Andes
Repositorio:
Séneca: repositorio Uniandes
Idioma:
eng
OAI Identifier:
oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/43865
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/1992/43865
Palabra clave:
Administración del portafolio - Investigaciones
Administración de riesgos - Investigaciones
Cópulas (Estadística matemática) - Investigaciones
Cartera bancaria - Investigaciones
Riesgo crediticio - Investigaciones
Administración
Rights
openAccess
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/