Using copula models to address the fat tail problems of the var

"Este proyecto de trabajo estudia la PVaR del valor en riesgo de la cartera utilizando cópulas, pérdida esperada de la cola y teoría del valor extremo para analizar el comportamiento de la cola izquierda de la posible distribución de retornos, que es la principal preocupación al evaluar el ries...

Full description

Autores:

Saray García, Andrés Felipe

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2020

Institución:

Universidad de los Andes

Repositorio:

Séneca: repositorio Uniandes

Idioma:

eng

OAI Identifier:

oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/43865

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/1992/43865

Palabra clave:

Administración del portafolio - Investigaciones
Administración de riesgos - Investigaciones
Cópulas (Estadística matemática) - Investigaciones
Cartera bancaria - Investigaciones
Riesgo crediticio - Investigaciones
Administración

Rights

openAccess

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/