Using copula models to address the fat tail problems of the var

"Este proyecto de trabajo estudia la PVaR del valor en riesgo de la cartera utilizando cópulas, pérdida esperada de la cola y teoría del valor extremo para analizar el comportamiento de la cola izquierda de la posible distribución de retornos, que es la principal preocupación al evaluar el riesgo a la baja de una cartera determinada." -- Tomado del Formato de Documento de Grado.

• Autores: Saray García, Andrés Felipe
• Fecha de publicación: 2020
• Institución: Universidad de los Andes
• Repositorio: Séneca: repositorio Uniandes
• Idioma: eng
• OAI Identifier: oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/43865
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/1992/43865
• Palabra clave: Administración del portafolio - Investigaciones; Administración de riesgos - Investigaciones; Cópulas (Estadística matemática) - Investigaciones; Cartera bancaria - Investigaciones; Riesgo crediticio - Investigaciones; Administración
• Rights: openAccess
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/