Teoría de valores extremos :una aplicación práctica para medir el riesgo en el mercado cambiario

El presente trabajo tiene por objeto investigar el desempeño de los modelos de valoración de riesgos y rendimientos de activos financieros VaR (Value-at-Risk) con modelos ARCH y GARCH, aplicando la Teoría de Valores Extremos (EVT) para evaluar el nivel de riesgo en el mercado cambiario colombiano. E...

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Autores:

Moreno Acevedo, Daniel Andrés

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2017

Institución:

Universidad de los Andes

Repositorio:

Séneca: repositorio Uniandes

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/39727

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/1992/39727

Palabra clave:

Riesgo (Finanzas)
Teoría de valores extremos
Volatilidad económica
Cambio exterior
Economía

Rights

openAccess

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/