Métodos estocásticos de optimización

The main purpose of this work is to study stochastic optimization methods used to minimize the problem of finite sums for convex functions. Within these methods, the method of gradient descent with mini-batch and the stochastic version of the Frank-Wolfe method (or Conditional Gradient) are specific...

Full description

Autores:
Guerrero Santaren, Daniel Mauricio
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2020
Institución:
Universidad de los Andes
Repositorio:
Séneca: repositorio Uniandes
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/51296
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/1992/51296
Palabra clave:
Optimización matemática
Funciones convexas
Métodos iterativos (Matemáticas)
Programación estocástica
Aproximación estocástica
Matemáticas
Rights
openAccess
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/