Métodos estocásticos de optimización
The main purpose of this work is to study stochastic optimization methods used to minimize the problem of finite sums for convex functions. Within these methods, the method of gradient descent with mini-batch and the stochastic version of the Frank-Wolfe method (or Conditional Gradient) are specific...
- Autores:
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Guerrero Santaren, Daniel Mauricio
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/51296
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/1992/51296
- Palabra clave:
- Optimización matemática
Funciones convexas
Métodos iterativos (Matemáticas)
Programación estocástica
Aproximación estocástica
Matemáticas
- Rights
- openAccess
- License
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/