Choques de volatilidad entre el mercado accionario y el mercado de deuda pública, evidencia para el caso colombiano

Para determinar la direccionalidad y magnitud de choques de volatilidad entre el mercado de deuda y el accionario en Colombia se construye un sistema de choques netos de volatilidad con retornos diarios del IGBC, tres puntos de la curva cero cupón (1, 5 y 10 años) y dos variables globales de control...