Calibración del modelo de Heston para valoración de opciones europeas sobre divisas

El proyecto cuenta con los códigos en Python de las simulaciones realizadas.

Autores:: Dorado Huertas, Catalina

Tipo de recurso:: Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:: 2022

Institución:: Universidad de los Andes

Repositorio:: Séneca: repositorio Uniandes

Idioma:: spa