Aproximación cuantitativa a la centralidad de los bancos en el mercado interbancario y su relación con el riesgo de liquidez

En este trabajo se utiliza una metodología para cuantificar la centralidad de los agentes que participan en el mercado interbancario, bajo un enfoque de juegos cooperativos. La metodología utiliza diferencias de valores de Shapley en juegos de transacciones con y sin restricciones de red observable,...