Estimación de valor en riesgo para un portafolio de bonos usando el método GARCH

Existe copia en microficha

Autores:
Camacho Ríos, María Teresa
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2004
Institución:
Universidad de los Andes
Repositorio:
Séneca: repositorio Uniandes
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/21055
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/1992/21055
Palabra clave:
Administración del portafolio - Métodos de simulación
Bonos - Investigaciones
Riesgo (Finanzas)
Ingeniería
Rights
openAccess
License
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