Estimación de valor en riesgo para un portafolio de bonos usando el método GARCH

Existe copia en microficha

Autores:

Camacho Ríos, María Teresa

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2004

Institución:

Universidad de los Andes

Repositorio:

Séneca: repositorio Uniandes

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/21055

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/1992/21055

Palabra clave:

Administración del portafolio - Métodos de simulación
Bonos - Investigaciones
Riesgo (Finanzas)
Ingeniería

Rights

openAccess

License

https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdf