Valoración de opciones dependientes de la trayectoria, modelando mediante procesos de ramificación

Se propone, en este documento, investigar la valoración de opciones exóticas, particularmente las opciones Lookback dependientes de la trayectoria, haciendo uso de una extensión del proceso de ramificación de Bienayme-Galton-Watson (B.G.W) como modelo para el comportamiento del precio del activo sub...

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Autores:
Torres Díaz, Raúl Andrés
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2009
Institución:
Universidad de los Andes
Repositorio:
Séneca: repositorio Uniandes
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/11218
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/1992/11218
Palabra clave:
Análisis estadístico multivariable
Matrices (Matemáticas)
Matemáticas
Rights
openAccess
License
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