Valoración de opciones dependientes de la trayectoria, modelando mediante procesos de ramificación

Se propone, en este documento, investigar la valoración de opciones exóticas, particularmente las opciones Lookback dependientes de la trayectoria, haciendo uso de una extensión del proceso de ramificación de Bienayme-Galton-Watson (B.G.W) como modelo para el comportamiento del precio del activo sub...