Valoración de opciones dependientes de la trayectoria, modelando mediante procesos de ramificación
Se propone, en este documento, investigar la valoración de opciones exóticas, particularmente las opciones Lookback dependientes de la trayectoria, haciendo uso de una extensión del proceso de ramificación de Bienayme-Galton-Watson (B.G.W) como modelo para el comportamiento del precio del activo sub...
- Autores:
-
Torres Díaz, Raúl Andrés
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2009
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/11218
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/1992/11218
- Palabra clave:
- Análisis estadístico multivariable
Matrices (Matemáticas)
Matemáticas
- Rights
- openAccess
- License
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
| Summary: | Se propone, en este documento, investigar la valoración de opciones exóticas, particularmente las opciones Lookback dependientes de la trayectoria, haciendo uso de una extensión del proceso de ramificación de Bienayme-Galton-Watson (B.G.W) como modelo para el comportamiento del precio del activo subyacente. Todo esto partiendo del concepto fundamental de la teoría de valoración de opciones, el cual enuncia que el valor de la opción está dado por el valor presente de los pagos esperados en el futuro. |
|---|