Distribuciones no normales para la selección de activos en el mercado colombiano
"... considerando la evidencia literaria de distribuciones de los activos del mercado colombiano, modelos que no se restrinjan a distribuciones normales deberían generar mejores asignaciones de portafolio. El presente artículo demuestra, en primer lugar, que los retornos del mercado colombiano...
- Autores:
-
Galeano Zurbaran, Andrés Felipe
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/61739
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/1992/61739
- Palabra clave:
- Activos financieros
Mercado de valores
Portafolio de inversiones
Tasa de retorno
- Rights
- openAccess
- License
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/