Análisis del precio internacional del petróleo con la teoría del valor extremo
En el presente trabajo se realizó un análisis del precio internacional del petróleo utilizando la teoría del valor extremo (EVT), con el objeto de calcular medidas de riesgo como VaR y el Expected Shortfall que sean de utilidad para agentes que tengan una exposición al riesgo de volatilidad de este...
- Autores:
-
Mantilla García, Daniel
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2005
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/22597
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/1992/22597
- Palabra clave:
- Petróleo - Precios - Modelos econométricos
Industria del petróleo - Aspectos económicos - Modelos matemáticos
Riesgo (Finanzas) - Modelos matemáticos
Teoría del valor extremo - Aplicaciones
Ingeniería
- Rights
- openAccess
- License
- https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdf
| Summary: | En el presente trabajo se realizó un análisis del precio internacional del petróleo utilizando la teoría del valor extremo (EVT), con el objeto de calcular medidas de riesgo como VaR y el Expected Shortfall que sean de utilidad para agentes que tengan una exposición al riesgo de volatilidad de este bien. Los modelos que anteriormente se han utilizado para modelar el comportamiento del precio del crudo generalmente asumen una distribución normal sobre los retornos del precio, sin embargo, este supuesto no parece mantenerse en la realidad. Esta fue la principal motivación para usar un modelo que no utilice este supuesto y que tenga en cuenta eventos extremos, como los que al parecer presento el precio en el presente año. |
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