Análisis del precio internacional del petróleo con la teoría del valor extremo

En el presente trabajo se realizó un análisis del precio internacional del petróleo utilizando la teoría del valor extremo (EVT), con el objeto de calcular medidas de riesgo como VaR y el Expected Shortfall que sean de utilidad para agentes que tengan una exposición al riesgo de volatilidad de este...

Full description

Autores:

Mantilla García, Daniel

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2005

Institución:

Universidad de los Andes

Repositorio:

Séneca: repositorio Uniandes

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/22597

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/1992/22597

Palabra clave:

Petróleo - Precios - Modelos econométricos
Industria del petróleo - Aspectos económicos - Modelos matemáticos
Riesgo (Finanzas) - Modelos matemáticos
Teoría del valor extremo - Aplicaciones
Ingeniería

Rights

openAccess

License

https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdf