Capacidad predictiva del modelo ARIMA-ANN en las acciones financieras colombianas

La integración de los modelos de Machine Learning en la econometría clásica se ha venido desarrollando a un ritmo desacelerado. En particular, modelos híbridos (ARIMA-ANN) no han sido implementados en el sector financiero colombiano. Sin embargo, las aplicaciones de estos algoritmos han mostrado ten...

Full description

Autores:

Jaramillo Perafán, Julián Daniel

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2020

Institución:

Universidad de los Andes

Repositorio:

Séneca: repositorio Uniandes

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/48716

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/1992/48716

Palabra clave:

Acciones (Bolsa)
Aprendizaje automático (Inteligencia artificial)
Redes neurales (Computadores)
Modelos de Box-Jenkins
Economía

Rights

openAccess

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/