Predicción del mercado de TES en el corto plazo

En el presente trabajo se estudia la hipótesis de caminata aleatoria para el mercado colombiano de bonos gubernamentales (TES). En el estudio se encuentra que es posible predecir el precio en el corto plazo, por lo que se rechaza la hipótesis de caminata aleatoria para dicho mercado. Lo anterior se...

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Autores:
Translateur Martínez, Erick Mauricio
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2017
Institución:
Universidad de los Andes
Repositorio:
Séneca: repositorio Uniandes
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/13977
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/1992/13977
Palabra clave:
Bonos del Estado - Investigaciones - Colombia
Mercado de capitales - Investigaciones - Colombia
Trayectoria aleatoria (Matemáticas) - Investigaciones - Estudio de casos
Economía
Rights
openAccess
License
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