Predicción del mercado de TES en el corto plazo

En el presente trabajo se estudia la hipótesis de caminata aleatoria para el mercado colombiano de bonos gubernamentales (TES). En el estudio se encuentra que es posible predecir el precio en el corto plazo, por lo que se rechaza la hipótesis de caminata aleatoria para dicho mercado. Lo anterior se...

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Autores:

Translateur Martínez, Erick Mauricio

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2017

Institución:

Universidad de los Andes

Repositorio:

Séneca: repositorio Uniandes

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/13977

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/1992/13977

Palabra clave:

Bonos del Estado - Investigaciones - Colombia
Mercado de capitales - Investigaciones - Colombia
Trayectoria aleatoria (Matemáticas) - Investigaciones - Estudio de casos
Economía

Rights

openAccess

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/