Modelo dinámico para el cálculo del VaR (Value at Risk)

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• Autores: Muñoz Avila, Andrés
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2004
• Institución: Universidad de los Andes
• Repositorio: Séneca: repositorio Uniandes
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/21245
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/1992/21245
• Palabra clave: Mercado de capitales - Colombia - Métodos de simulación; Riesgo (Finanzas) - Colombia - Métodos de simulación; Sistema financiero - Colombia; Ingeniería
• Rights: openAccess
• License: https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdf