Modelo dinámico para el cálculo del VaR (Value at Risk)

Existe copia en microficha

Autores:

Muñoz Avila, Andrés

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2004

Institución:

Universidad de los Andes

Repositorio:

Séneca: repositorio Uniandes

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/21245

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/1992/21245

Palabra clave:

Mercado de capitales - Colombia - Métodos de simulación
Riesgo (Finanzas) - Colombia - Métodos de simulación
Sistema financiero - Colombia
Ingeniería

Rights

openAccess

License

https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdf