Relación entre el cálculo estocástico y las ecuaciones diferenciales parabólicas: Inspirado en el modelo de Black-Scholes y la fórmula de Feynman-Kac
En el presente proyecto de grado se hizo un estudio detallado del cálculo estocástico, especialmente aquellos conceptos necesarios para entender y demostrar que dada la existencia de una solución para una EDP parabólica, esta debe tener la forma de la fórmula de Feynman-Kac. Adicionalmente, haciendo...
- Autores:
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Hernández Vargas, Andrés
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/69154
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/1992/69154
- Palabra clave:
- Cálculo estocástico
Ecuaciones diferenciales parabólicas
Black-Scholes
Feynman-Kac
Matemáticas
- Rights
- openAccess
- License
- Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
| Summary: | En el presente proyecto de grado se hizo un estudio detallado del cálculo estocástico, especialmente aquellos conceptos necesarios para entender y demostrar que dada la existencia de una solución para una EDP parabólica, esta debe tener la forma de la fórmula de Feynman-Kac. Adicionalmente, haciendo uso de esta, se obtuvieron las soluciones de varias EDP's parabólicas de gran importancia en la física y en las finanzas. Como motivación para el desarrollo de estos temas se tomó como base el modelo de Black-Scholes |
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