Relación entre el cálculo estocástico y las ecuaciones diferenciales parabólicas: Inspirado en el modelo de Black-Scholes y la fórmula de Feynman-Kac

En el presente proyecto de grado se hizo un estudio detallado del cálculo estocástico, especialmente aquellos conceptos necesarios para entender y demostrar que dada la existencia de una solución para una EDP parabólica, esta debe tener la forma de la fórmula de Feynman-Kac. Adicionalmente, haciendo...

Full description

Autores:
Hernández Vargas, Andrés
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Universidad de los Andes
Repositorio:
Séneca: repositorio Uniandes
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/69154
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/1992/69154
Palabra clave:
Cálculo estocástico
Ecuaciones diferenciales parabólicas
Black-Scholes
Feynman-Kac
Matemáticas
Rights
openAccess
License
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