Relación entre el cálculo estocástico y las ecuaciones diferenciales parabólicas: Inspirado en el modelo de Black-Scholes y la fórmula de Feynman-Kac

En el presente proyecto de grado se hizo un estudio detallado del cálculo estocástico, especialmente aquellos conceptos necesarios para entender y demostrar que dada la existencia de una solución para una EDP parabólica, esta debe tener la forma de la fórmula de Feynman-Kac. Adicionalmente, haciendo...

Full description

Autores:

Hernández Vargas, Andrés

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2023

Institución:

Universidad de los Andes

Repositorio:

Séneca: repositorio Uniandes

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/69154

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/1992/69154

Palabra clave:

Cálculo estocástico
Ecuaciones diferenciales parabólicas
Black-Scholes
Feynman-Kac
Matemáticas

Rights

openAccess

License

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional