Análisis de factores que inciden en la valoración de las brechas en los Credit Default Swaps (CDS) tras la crisis financiera subprime de 2008

Los Credit Default Swaps (CDS), o contratos de seguro contra la cesación de pagos fueron un instrumento en el mercado determinante en el contagio de la crisis financiera subprime de 2008. En este trabajo de investigación se analiza si hubo cambios en las variables que determinan los precios de los C...

Full description

Autores:

Camargo Villamil, Juan Pablo

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2018

Institución:

Universidad de los Andes

Repositorio:

Séneca: repositorio Uniandes

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/39168

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/1992/39168

Palabra clave:

Swaps (Finanzas)
Evaluación de riesgos
Derivados financieros
Crisis financiera global, 2008-2009
Economía
Administración

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openAccess

License

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