Estimación del valor en riesgo para un portafolio de TES : simulación de Monte Carlo y aproximación Delta-Gamma
Existe copia en microficha
- Autores:
-
Macías Vargas, Fabio Andrés
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2003
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/20889
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/1992/20889
- Palabra clave:
- Riesgo (Finanzas) - Métodos de simulación
Títulos de tesorería - Investigaciones - Colombia - Métodos de simulación
Método de montecarlo
Ingeniería
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