Estimación del valor en riesgo para un portafolio de TES : simulación de Monte Carlo y aproximación Delta-Gamma

Existe copia en microficha

Autores:

Macías Vargas, Fabio Andrés

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2003

Institución:

Universidad de los Andes

Repositorio:

Séneca: repositorio Uniandes

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/20889

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/1992/20889

Palabra clave:

Riesgo (Finanzas) - Métodos de simulación
Títulos de tesorería - Investigaciones - Colombia - Métodos de simulación
Método de montecarlo
Ingeniería

Rights

openAccess

License

https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdf