Análisis empírico del modelo de Heston en opciones sobre el índice S&P500

Matemático

Autores:
Gaviria Ruano, Andrés Camilo
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2007
Institución:
Universidad de los Andes
Repositorio:
Séneca: repositorio Uniandes
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/23401
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/1992/23401
Palabra clave:
Derivados financieros - Modelos matemáticos
Procesos estocásticos - Modelos matemáticos
Matemáticas financieras - Investigaciones
Matemáticas
Rights
openAccess
License
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