Análisis empírico del modelo de Heston en opciones sobre el índice S&P500

Matemático

Autores:

Gaviria Ruano, Andrés Camilo

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2007

Institución:

Universidad de los Andes

Repositorio:

Séneca: repositorio Uniandes

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/23401

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/1992/23401

Palabra clave:

Derivados financieros - Modelos matemáticos
Procesos estocásticos - Modelos matemáticos
Matemáticas financieras - Investigaciones
Matemáticas

Rights

openAccess

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/