Análisis empírico del modelo de Heston en opciones sobre el índice S&P500
Matemático
- Autores:
-
Gaviria Ruano, Andrés Camilo
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2007
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/23401
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/1992/23401
- Palabra clave:
- Derivados financieros - Modelos matemáticos
Procesos estocásticos - Modelos matemáticos
Matemáticas financieras - Investigaciones
Matemáticas
- Rights
- openAccess
- License
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
| Summary: | Matemático |
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