Improved portfolio selection using market expectations through penalization
The portfolio selection problem can be viewed as an optimization problem that maximizes a risk-return rela-tion. It has of course, an objective function, decision variables and input parameters: expected returns and covariance between them. These parameters' real values are not achievable for u...
- Autores:
-
Segura Acosta, Diego Hernán
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
- Idioma:
- eng
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/34699
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/1992/34699
- Palabra clave:
- Administración del portafolio - Modelos matemáticos
Ingeniería
- Rights
- openAccess
- License
- https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdf