Selección estratégica de activos bajo No-normalidad : análisis del rendimiento de un Portafolio de inversión

La evidencia empírica sugiere que el comportamiento de los retornos de activos financieros está caracterizado por momentos estadísticos de orden superior, como asimetría y "colas pesadas". Para un inversionista, esto implica que estimaciones convencionales de riesgo subestiman la frecuenci...

Full description

Autores:
Camacho Reina, Orlando Alberto
Tipo de recurso:
Work document
Fecha de publicación:
2013
Institución:
Universidad de los Andes
Repositorio:
Séneca: repositorio Uniandes
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/8433
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/1992/8433
Palabra clave:
Distribuciones a-estables
Optimización de portafolios
Valor en riesgo condicional (CVaR)
Portafolio de inversiones
Asignación de activos
C53, C61, G11
Rights
openAccess
License
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