Selección estratégica de activos bajo No-normalidad : análisis del rendimiento de un Portafolio de inversión

La evidencia empírica sugiere que el comportamiento de los retornos de activos financieros está caracterizado por momentos estadísticos de orden superior, como asimetría y "colas pesadas". Para un inversionista, esto implica que estimaciones convencionales de riesgo subestiman la frecuenci...

Full description

Autores:

Camacho Reina, Orlando Alberto

Tipo de recurso:

Work document

Fecha de publicación:

2013

Institución:

Universidad de los Andes

Repositorio:

Séneca: repositorio Uniandes

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/8433

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/1992/8433

Palabra clave:

Distribuciones a-estables
Optimización de portafolios
Valor en riesgo condicional (CVaR)
Portafolio de inversiones
Asignación de activos
C53, C61, G11

Rights

openAccess

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/