Incluyendo saltos en la construcción de portafolios
El insumo principal para la construcción de portafolios tipo Markowitz es la distribución de los retornos de los activos financieros que usualmente se asume normal. La literatura ha demostrado que la incidencia de eventos extremos es más común de lo que predice la distribución gaussiana. En consecue...
- Autores:
-
Ramírez Garrido, Héctor Enrique
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/53562
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/1992/53562
- Palabra clave:
- Tasa de retorno
Portafolio de inversiones
Procesos de Poisson
Economía
- Rights
- openAccess
- License
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/