Incluyendo saltos en la construcción de portafolios

El insumo principal para la construcción de portafolios tipo Markowitz es la distribución de los retornos de los activos financieros que usualmente se asume normal. La literatura ha demostrado que la incidencia de eventos extremos es más común de lo que predice la distribución gaussiana. En consecue...

Full description

Autores:

Ramírez Garrido, Héctor Enrique

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2021

Institución:

Universidad de los Andes

Repositorio:

Séneca: repositorio Uniandes

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/53562

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/1992/53562

Palabra clave:

Tasa de retorno
Portafolio de inversiones
Procesos de Poisson
Economía

Rights

openAccess

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/