Modelo comportamental en las decisiones de inversión de los fondos de pensiones

Se propone un modelo comportamental de asignación de activos para los fondos de pensiones que incorpora sesgos de riesgo puro, diversificación ingenua y una medida alternativa de riesgo (Máximo Drawdown). Además, se evalúan las soluciones del modelo frente a los portafolios elegidos por los Administ...

Full description

Autores:

García Silva, Roberto Felipe

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2016

Institución:

Universidad de los Andes

Repositorio:

Séneca: repositorio Uniandes

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/13641

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/1992/13641

Palabra clave:

Fondos de pensiones - Investigaciones - Colombia
Portafolio de inversiones - Investigaciones - Colombia
Administración de riesgos - Investigaciones
Economía

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openAccess

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/