Modelamiento de procesos autorregresivos de umbrales estacionales
Fluctuaciones estacionales frecuentemente se hallan en muchas series de tiempo. En adición, la no linealidad y la relación con otras series de tiempo son comportamientos prominentes de muchas de tales series. En este trabajo, consideramos el modelamiento de procesos autorregresivos de umbrales estac...
- Autores:
-
González Borja, Joaquín
- Tipo de recurso:
- Doctoral thesis
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/76948
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/76948
http://bdigital.unal.edu.co/74000/
- Palabra clave:
- Estacionalidad Multiplicativa
Estadística Bayesiana
Modelos TSARX
Bayesian statistics
multiplicative seasonality
TSARX models
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional