Integración con martingalas usando análisis no estándar
Esbozamos una teoría de integración estocástica para martingalas usando análisis no estándar y se relaciona esta teoría con la teoría estándar
- Autores:
-
Ospina, Dwight
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2000
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/31691
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/31691
http://bdigital.unal.edu.co/21770/
- Palabra clave:
- 51 Matemáticas / Mathematics
teoría de integración estocástica
martingalas
movimiento browniano
Stochastic Integration
Martingales
Brownian Motion
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional