Un estudio sobre tiempos de primer arribo y estrategias óptimas de inversión aplicados al esquema de retiro programado
Resumen: Actualmente la modalidad de pensión en retiro programado no es clara desde el punto de vista de una formulación matemático-actuarial, es decir, analistas del problema pensional en el país o inclusive las personas que adquieren este contrato no conocen los modelos por parte de la administrad...
- Autores:
-
Arango Sampayo, David
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2014
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/74969
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/74969
http://bdigital.unal.edu.co/39458/
- Palabra clave:
- 51 Matemáticas / Mathematics
Retiro programado
Tiempo de primer arribo
Ecuación diferencial estocástica lineal
Control óptimo estocástico
Proceso de difusión de Ito
Cadena de Markov homogénea en tiempo continuo
Ley de mortalidad
Valor presente actuarial
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional