Un estudio sobre tiempos de primer arribo y estrategias óptimas de inversión aplicados al esquema de retiro programado

Resumen: Actualmente la modalidad de pensión en retiro programado no es clara desde el punto de vista de una formulación matemático-actuarial, es decir, analistas del problema pensional en el país o inclusive las personas que adquieren este contrato no conocen los modelos por parte de la administrad...

Full description

Autores:
Arango Sampayo, David
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2014
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/74969
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/74969
http://bdigital.unal.edu.co/39458/
Palabra clave:
51 Matemáticas / Mathematics
Retiro programado
Tiempo de primer arribo
Ecuación diferencial estocástica lineal
Control óptimo estocástico
Proceso de difusión de Ito
Cadena de Markov homogénea en tiempo continuo
Ley de mortalidad
Valor presente actuarial
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