Comparación del portafolio óptimo del MILA y el óptimo de cada uno de los mercados que lo conforman: análisis de diversificación internacional

El propósito de este trabajo consiste en analizar la conveniencia de invertir en un portafolio constituido por activos pertenecientes al Mercado Integrado Latinoamericano- (MILA), del cual hacen parte las bolsas de valores de Colombia, Chile, Perú y México; en contraste a portafolios conformados úni...

Full description

Autores:

Gutiérrez Morales, Edwin Andrés

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2019

Institución:

Universidad Nacional de Colombia

Repositorio:

Universidad Nacional de Colombia

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.unal.edu.co:unal/76452

Acceso en línea:

https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/76452
http://bdigital.unal.edu.co/72861/

Palabra clave:

Mercado Integrado Latinoamericano
Diversificación internacional
Optimización de portafolios
Valor en Riesgo (VaR)
Valor Condicional en Riesgo (CVaR)
Integrated Latin American Market
International diversification
Portfolio optimization
Value at Risk (VaR)
Conditional Value at Risk (CVaR)
Integrated Latin American Market
International diversification
Value at Risk (VaR)
Conditional Value at Risk (CVaR)

Rights

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