Identification of Common Factors in Multivariate Time Series Modeling

For multivariate time series modelling, it is essential to know the number of common factors that define the behaviour. The traditional approach to this problem is investigating the number of cointegration relations among the data by determining the trace and the maximum eigenvalue and obtaining the...

Full description

Autores:
González, Mariano
Nave, Juan M.
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2015
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/66550
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/66550
http://bdigital.unal.edu.co/67578/
Palabra clave:
51 Matemáticas / Mathematics
31 Colecciones de estadística general / Statistics
Cointegration
Factor Analysis
Stationarity
Cointegración
Estacionariedad
Factores comunes
Modelo factorial dinámico.
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional