El valor de las series de tiempo de acciones: un estado del arte de técnicas computacionales para la generación de expectativas en portafolios de inversión

El proceso de selección de portafolio ha dado origen a diferentes modelos, orientados a optimizar el conjunto de ti-tulos valor disponibles para un inversionista, con base en diferentes criterios de decisión tales como el riesgo, el re-torno esperado, horizonte de planeación, entre otros. El enfoque clásico de estos modelos cubre las dos fases del proceso de selección de portafolio, y está definido por disciplinas tales como la econometría, el análisis técnico y las finanzas corporativas. Pero el nacimiento de la computación financiera define el uso de nuevas técnicas bajo la necesidad del procesamiento automático de grandes volúmenes de información. Este artículo es un estado del arte de esas nuevas técnicas, desde el punto de vista de la ingeniería de sistemas y sus modelos computacionales, apli-cados particularmente a la generación de expectativas de inversión en portafolios.

• Autores: Linares Vásquez, Mario; Hernández Losada, Diego Fernando; González Osorio, Fabio
• Tipo de recurso: Article of journal
• Fecha de publicación: 2008
• Institución: Universidad Nacional de Colombia
• Repositorio: Universidad Nacional de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unal.edu.co:unal/28884
• Acceso en línea: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/28884; http://bdigital.unal.edu.co/18932/
• Palabra clave: portfolio; optimisation; stock; securities; return; risk; profile; belief; rules set; portafolio; optimización; acciones; títulos valor; retorno; riesgo; expectativas; conjunto de reglas
• Rights: openAccess
• License: Atribución-NoComercial 4.0 Internacional