El valor de las series de tiempo de acciones: un estado del arte de técnicas computacionales para la generación de expectativas en portafolios de inversión
El proceso de selección de portafolio ha dado origen a diferentes modelos, orientados a optimizar el conjunto de ti-tulos valor disponibles para un inversionista, con base en diferentes criterios de decisión tales como el riesgo, el re-torno esperado, horizonte de planeación, entre otros. El enfoque...
- Autores:
-
Linares Vásquez, Mario
Hernández Losada, Diego Fernando
González Osorio, Fabio
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2008
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/28884
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/28884
http://bdigital.unal.edu.co/18932/
- Palabra clave:
- portfolio
optimisation
stock
securities
return
risk
profile
belief
rules set
portafolio
optimización
acciones
títulos valor
retorno
riesgo
expectativas
conjunto de reglas
- Rights
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