Probabilidades de máquina y aplicaciones al caso de default en portafolios de crédito

ilustraciones, diagramas, tablas

• Autores: Miranda Bolaños, Bryan Alexander
• Fecha de publicación: 2021
• Institución: Universidad Nacional de Colombia
• Repositorio: Universidad Nacional de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unal.edu.co:unal/81325
• Acceso en línea: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/81325; https://repositorio.unal.edu.co/
• Palabra clave: 330 - Economía::332 - Economía financiera; 510 - Matemáticas::519 - Probabilidades y matemáticas aplicadas; Accounts receivable; Cuentas por cobrar; Cartera de crédito; Amortización; Modelo de Mezclas Bernoulli; Valor en Riesgo; Simulación de variables; Cadenas de Markov; Regresión Beta; Probabilidades de incumplimiento; Modelo de probabilidades de máquina; Puntaje de corte; Loan portfolio; Variable simulation; Markov chains; Amortization; Beta regression; Default probabilities; Machine probability model; Bernoulli Mixtures Model; Cut-off score and Value at Risk
• Rights: openAccess
• License: Reconocimiento 4.0 Internacional